Carlo Morabito, Vicerrector de la Universidad de Reggio-Calabria y Miembro de la red de investigación Barcelona Economics Network, apunta los nuevos enfoques que pueden servir para abordar el análisis de la denominada incertidumbre profunda en el trabajo "Info-Gap Theory and Innovative Approaches to Deep Uncertainty", que presentó en el Acto Internacional de Primavera que la Real Corporación celebró junto a la Swiss UMEF-University of Applied Sciences Institute de Ginebra (Suiza) el pasado mes de abril.

Para el experto, aunque el concepto de incertidumbre ha sido abordado en ciencia, economía y finanzas a través de enfoques metodológicos adecuados, nuestra sociedad en general está llamada a experimentar una nueva forma de incertidumbre: la incertidumbre profunda, que caracteriza el presente y perturba cualquier forma estándar de modelado y predicción. "Los enfoques y modelos evaluados actualmente parecen débiles para abordar este tipo de incertidumbre; por lo tanto, parece claro que se necesita un cambio de paradigmas para enfrentar los nuevos desafíos globales en nuestro mundo, que se caracteriza por múltiples fuentes de complejidad, evolución de variables no predecibles, comportamiento no lineal y caótico y elección entre diferentes soluciones posibles", señala.

Morabito expone que un ejemplo de estos enfoques novedosos para tratar la incertidumbre profunda se presenta en la literatura científica sobre la Teoría de la Decisión Info-Gap (IGTP), es decir ante la brecha de la información, un enfoque de optimización novedoso y autónomo respecto a la información probabilística previa disponible o estimada. "Podríamos resumir que en la IGT, se supone un valor pronosticado para cada variable incierta y luego se deriva y estima la sensibilidad de la función objetivo de acuerdo con la desviación de cada uno de estos parámetros inciertos de su valor pronosticado", sintetiza.