On a realistic paradigm for financial modeling under multiple criteria

Resumen: 

Los modelos financieros se han vuelto cada vez más importantes para la decisión financiera y gestión de riesgos. Con los años, se ha inccrementado la sofisticación y la complejidad de los modelos financieros, pero la reciente crisis levantó críticas sobre su efectividad. Desde el punto de vista de la teoría financiera, los modelos financieros se basan en un enfoque normativo y descriptivo, que ha adoptado el principio de maximización de la riqueza.
El paradigma del análisis de decisiones multicriterio (MCDA) amplía y mejora este marco, haciendo hincapié en los aspectos multidimensionales de las decisiones financieras, que pueden ser representados por factores cuantitativos y cualitativos.
MCDA presenta herramientas y métodos que permiten la estructuración de problemas financieros, el análisis de equilibrios entre múltiples objetivos y la evaluación de variadas formas de acciones, de manera sistemática y rigurosa.
Este documento analiza el papel importante que MCDA puede desempeñar en la mejora de modelos financieros para la toma de decisiones usando ejemplos de las áreas de valoración de la inversión, la selección de carteras y gestión en banca. También se presenta una revisión actualizada de la literatura relevante en estas áreas.

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